2月12日，貝殼財經(jīng)·中誠信美麗中國ESG指數(shù)（下稱“美麗中國ESG指數(shù)”）、貝殼財經(jīng)·中誠信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第25期月報出爐。
2024年12月2日-2024年12月27日，A股市場三大指數(shù)均有所波動，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)漲跌不一，其中，美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%，碳中和100指數(shù)下降3.48%。
在2022新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會上，貝殼財經(jīng)與中誠信集團聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評級數(shù)據(jù)庫。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報告于每月定期發(fā)布，供市場參考。
美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%
本次月報以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對更能表征當(dāng)月市場整體表現(xiàn)。
月報顯示，2024年12月2日-2024年12月27日，A股市場三大指數(shù)均有所波動，截至2024年12月27日，上證指數(shù)上漲0.06%，深證成指下跌0.13%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.22%。
整體來看，美麗中國ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點位變化、收益率變化均具有一定較強的正相關(guān)性，美麗中國ESG指數(shù)上漲0.56%，碳中和100指數(shù)下降3.48%，相比之下，碳中和100指數(shù)大幅落后CCX1800。
此次月報對美麗中國ESG指數(shù)與碳中和指數(shù)持倉進行歸因分析，內(nèi)容包括組合和主動收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數(shù)相對于基準(zhǔn)，超配了中市值、賬面市值比因子、盈利因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、化工和采掘等行業(yè)，低配了非銀金融、銀行、計算機、電子和電氣設(shè)備等行業(yè)。較上次月報而言，汽車、公用事業(yè)、紡織服飾等行業(yè)的超配程度有所增加，醫(yī)藥生物和機械設(shè)備的超配程度有所降低。
月報指出，碳中和100指數(shù)相對于基準(zhǔn)低配的醫(yī)藥生物、非銀金融、電氣設(shè)備、房地產(chǎn)行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益；指數(shù)相對基準(zhǔn)超配的化工、有色金屬、建筑材料以及低配的電子等行業(yè)產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。
長盛軸承領(lǐng)漲，金圓股份跌超20%
本次月報公布了美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。
在美麗中國ESG指數(shù)漲幅榜上，長盛軸承以59.99%漲幅領(lǐng)先，其次是移遠(yuǎn)通信，漲幅為42.8%。國星光電、兆易創(chuàng)新漲幅均超30%，深南電路漲幅達(dá)29.15%。
對于碳中和100指數(shù)而言，統(tǒng)一股份領(lǐng)漲，漲幅達(dá)32.36%。杭鋼股份、青山紙業(yè)、中國石油、安迪蘇漲幅均超10%，其中，杭鋼股份漲幅為16.59%。
從跌幅上看，美麗中國ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅接近，仙琚制藥、東方通信、舍得酒業(yè)、聞泰科技、保利發(fā)展位列美麗中國ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅為10%-16%。金圓股份、贛鋒鋰業(yè)、東方鉭業(yè)、廣大特材、樂凱膠片則跌入碳中和100指數(shù)跌幅榜，金圓股份跌幅最高，為23.66%。
自2022年8月新京報貝殼財經(jīng)夏季峰會以來，貝殼財經(jīng)與中誠信集團聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國企業(yè)踐行ESG理念和對碳中和目標(biāo)的實施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。
美麗中國ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對高碳和低碳屬性證券進行1：2的權(quán)重配比。
值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進雨 校對 楊利
