9月9日，貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信美麗中國(guó)ESG指數(shù)（下稱“美麗中國(guó)ESG指數(shù)”）、貝殼財(cái)經(jīng)·中誠(chéng)信碳中和100指數(shù)（下稱“碳中和100指數(shù)”）第20期月報(bào)出爐。

2024年6月21日-2024年7月19日，A股三大指數(shù)持續(xù)探底后有所反彈。美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢(shì)，其中，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌1.55%，碳中和100指數(shù)下跌3.64%。

在2022新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)上，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品，囊括美麗中國(guó)ESG指數(shù)、碳中和100指數(shù)，以及企業(yè)ESG評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)。旨在成為上市公司ESG發(fā)展的晴雨表，也是助力投資人進(jìn)行可持續(xù)投資決策的重要參考，可有效助力資本市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，為表現(xiàn)優(yōu)秀的公司創(chuàng)造更好的融資環(huán)境。這一報(bào)告于每月定期發(fā)布，供市場(chǎng)參考。

兩大指數(shù)飄綠，碳中和100指數(shù)下跌3.64%

本次月報(bào)以CCX1800為基準(zhǔn)指數(shù)，其主要是滿足中誠(chéng)信指數(shù)可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數(shù)相對(duì)更能表征當(dāng)月市場(chǎng)整體表現(xiàn)。

月報(bào)顯示，6月21日-7月19日，A股市場(chǎng)三大指數(shù)整體探底回升，截至7月19日收盤，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別收漲0.27%、0.45%，上證指數(shù)漲0.17%。

整體來看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)與基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位變化、收益率變化均具有一定較強(qiáng)的正相關(guān)性，美麗中國(guó)ESG指數(shù)下跌1.55%，碳中和100指數(shù)下跌3.64%。整體而言，本月ESG指數(shù)均較CCX1800有超額收益。

此次月報(bào)對(duì)美麗中國(guó)ESG指數(shù)與碳中和100指數(shù)持倉(cāng)進(jìn)行了歸因分析，包括組合和主動(dòng)收益部分的風(fēng)格暴露和收益歸因。

美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)，超配了中市值、高盈利、低估值以及動(dòng)量因子。行業(yè)上超配了公用事業(yè)、輕工制造、醫(yī)藥生物、化工和交通運(yùn)輸行業(yè)，低配了銀行、食品飲料和計(jì)算機(jī)等行業(yè)。較上次月報(bào)而言，交通運(yùn)輸行業(yè)的超配程度有所增加，醫(yī)藥生物和輕工制造行業(yè)的超配程度有所降低，通信行業(yè)低配程度有所增加，食品飲料、電子行業(yè)的低配程度有所降低。

月報(bào)分析發(fā)現(xiàn)，美麗中國(guó)ESG指數(shù)相對(duì)于基準(zhǔn)低配的家用電器行業(yè)、計(jì)算機(jī)行業(yè)和超配的公用事業(yè)、醫(yī)藥生物行業(yè)貢獻(xiàn)了主要的正收益，相對(duì)于基準(zhǔn)超配的輕工制造行業(yè)、采掘行業(yè)、化工行業(yè)和低配的銀行產(chǎn)生了主要的負(fù)收益。

而碳中和100指數(shù)超配了盈利因子、BETA因子和中市值因子，低配了市值因子和賬面市值比因子。行業(yè)方面，在電氣設(shè)備、公用事業(yè)、化工和汽車行業(yè)占比較大。相對(duì)于上次月報(bào)而言，公用事業(yè)、有色金屬、采掘和汽車行業(yè)占比有所上升，電氣設(shè)備和化工行業(yè)占比有所下降。

月報(bào)指出，碳中和100指數(shù)相對(duì)基準(zhǔn)低配的非銀金融、家用電器和計(jì)算機(jī)行業(yè)，以及超配的公用事業(yè)行業(yè)，貢獻(xiàn)了主要正收益；相對(duì)于基準(zhǔn)低配的銀行、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)，以及超配的采掘、電氣設(shè)備和化工行業(yè)，產(chǎn)生了主要負(fù)收益。

浙江醫(yī)藥領(lǐng)漲，最大跌幅達(dá)28%

本次月報(bào)公布了美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)的成分股表現(xiàn)情況。

在美麗中國(guó)ESG指數(shù)漲幅榜上，浙江醫(yī)藥以30.65%漲幅領(lǐng)先。排名第二三位的歌爾股份、領(lǐng)益智造漲幅均超20%，其次是中國(guó)廣核、中國(guó)核電漲幅分別為16.23%、14.63%。

對(duì)于碳中和100指數(shù)而言，排名第一的欣旺達(dá)漲幅達(dá)17.79%，中國(guó)廣核緊隨其后，漲幅達(dá)16.23%。中國(guó)核電、長(zhǎng)安汽車、固德威漲幅分別為14.63%、10.88%、10.72%。

從跌幅上來看，美麗中國(guó)ESG指數(shù)和碳中和100指數(shù)上榜成分股跌幅接近，海信家電、老百姓、東阿阿膠、中遠(yuǎn)?？?、安徽合力位列美麗中國(guó)ESG指數(shù)跌幅前五名，跌幅在17%-28%；而賽力斯、金盤科技、晶澳科技、天順風(fēng)能、邁為股份則跌入碳中和100指數(shù)跌幅榜，其中，賽力斯跌幅最大，為25.59%。

自2022年8月新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)夏季峰會(huì)以來，貝殼財(cái)經(jīng)與中誠(chéng)信集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的ESG與雙碳系列數(shù)據(jù)產(chǎn)品于每月定期公布。其中，兩只指數(shù)均具備較為廣泛的行業(yè)覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數(shù)走勢(shì)除了反映相關(guān)上市公司的證券表現(xiàn)之外，還側(cè)面反映出我國(guó)企業(yè)踐行ESG理念和對(duì)碳中和目標(biāo)的實(shí)施情況，展現(xiàn)出上市公司在推廣ESG和推動(dòng)碳中和過程中發(fā)揮的引領(lǐng)示范效應(yīng)。

美麗中國(guó)ESG指數(shù)選樣范圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現(xiàn)領(lǐng)先且具備低估值、低波動(dòng)、高盈利、高成長(zhǎng)和高分紅等特點(diǎn)的上市公司。碳中和100指數(shù)在中誠(chéng)信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評(píng)分覆蓋的A股證券范圍內(nèi)，從低碳和高碳兩個(gè)維度，選取出在綠色低碳領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位和在高碳領(lǐng)域減排表現(xiàn)突出的代表性上市公司。該指數(shù)選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，并對(duì)高碳和低碳屬性證券進(jìn)行1：2的權(quán)重配比。

值得一提的是，碳中和100指數(shù)的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領(lǐng)域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建筑等高碳領(lǐng)域碳排放得分靠前的股票。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 王進(jìn)雨 校對(duì) 楊利